Conall Kelly a terminé son doctorat en 2005 à l'Université de Dublin avec une thèse intitulée «Sur le comportement oscillatoire des équations différentielles de retard stochastique», après quoi il a passé un an à l'University College Cork en tant que post-doctorant au sein du Probability Group financé par SFI, Département de mathématiques / BCRI. En août 2006, il a déménagé sur le campus Mona de l'Université des Antilles à Kingston, en Jamaïque, où il a passé onze ans avant de retourner en Irlande pour occuper un poste à l'UCC en août 2017. Ses intérêts de recherche sont la différence stochastique et les équations différentielles, Méthodes numériques pour les équations différentielles stochastiques, et applications y compris en finance.